La nuova stagione si apre non più in Norvegia, bensì a Rio de Janeiro, dove Torgeir e Roar devono incontrare Alexandra, "la donna dei sogni" che Roar ha conosciuto online e per cui ha perso la testa. Intanto, a Lillehammer, Frank, durante un festival, assiste all'aggressione di una donna e, quando interviene in sua difesa, viene ferito alle spalle con una pistola e finisce in ospedale. Alla notizia dell'aggressione Torgeir decide di tornare a Lillehammer mentre Roar prepara il suo fastoso matrimonio in Brasile ma viene incastrato dal cognato Oscarito e viene arrestato per spaccio di cocaina. L'inizio di stagione è quindi uno scoppiettante susseguirsi di eventi che porterà i destini dei protagonisti a incrociarsi e ad affrontare nuovi misteri e avvincenti avventure.
Uno dei motivi che ha convinto Van Zandt a realizzare la serie è stato la curiosità per una cultura e un paese che non conosceva affatto, come ha ammesso: "Volevo che la serie fosse il più norvegese possibile: volevo conoscere tutti gli aspetti più eccentrici e caratteristici di questo paese. Per questo abbiamo scritto un personaggio che capisce il norvegese ma non lo parla, per creare un maggiore contrasto tra le due culture".
L'ottavo episodio della terza stagione rappresenta un doppio esordio: quello di Steve Van Zandt come regista e quello di Bruce Springsteen come attore della serie. In un'intervista Van Zandt ha dichiarato di essere stato estremamente felice ma anche piuttosto nervoso nel dirigere l'amico di sempre e compagno di palco Springsteen