Jacob, di origini ebraiche, sostenne di aver avuto una visione di Cristo nel 1909, motivo per cui si convertì al cattolicesimo. Tuttavia, nonostante le sue speranze, la sua nuova religione non riuscì a liberarlo dai suoi desideri omosessuali, dei quali disse una volta:
« Se il cielo osserva i miei pentimenti, mi perdonerà dei piaceri che sa non dipendere dalla mia volontà. »
Noto comunque per il suo grave alcolismo, Jacob disse poi di essersi unito alla comunità artistica di Montparnasse per “peccare disgraziatamente”. Nel 1915 arrivò ubriaco al funerale della compagna di Picasso, Eva Gödel, e provò a sedurre il conducente del carro funebre.
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