Il rendimento medio giornaliero risulta pari a -0,23% (quello medio annuo pari a -82,5%), e la stima del VaR medio giornaliero è del 6,2% (il valore medio annuo è pari a 99,95%). Dall’andamento della volatilità dei rendimenti emerge che la volatilità media giornaliera risulta pari a 3,16% e quella media annua pari a 50,99%. I rendimenti del titolo hanno una distribuzione che approssima una normale con valori di asimmetria pari a -0,5 e curtosi pari a 4,41, quindi il tracciato VaR giornaliero stima adeguatamente le massime perdite potenziali. Infatti, come si vede anche dal grafico, il numero di sottostime (con medie mobili esponenziali) delle massime perdite giornaliere realizzate sono inferiori ai i casi previsti di errore rispetto ai dati osservati circa 22 su 37 (ad un livello di confidenza del 95%).
La valutazione del titolo Banca Monte dei Paschi di Siena MPS (dal 05/06/2009 al 01/06/2012)
Il rendimento medio giornaliero risulta pari a -0,23% (quello medio annuo pari a -82,5%), e la stima del VaR medio giornaliero è del 6,2% (il valore medio annuo è pari a 99,95%). Dall’andamento della volatilità dei rendimenti emerge che la volatilità media giornaliera risulta pari a 3,16% e quella media annua pari a 50,99%. I rendimenti del titolo hanno una distribuzione che approssima una normale con valori di asimmetria pari a -0,5 e curtosi pari a 4,41, quindi il tracciato VaR giornaliero stima adeguatamente le massime perdite potenziali. Infatti, come si vede anche dal grafico, il numero di sottostime (con medie mobili esponenziali) delle massime perdite giornaliere realizzate sono inferiori ai i casi previsti di errore rispetto ai dati osservati circa 22 su 37 (ad un livello di confidenza del 95%).
Il rendimento medio giornaliero risulta pari a -0,23% (quello medio annuo pari a -82,5%), e la stima del VaR medio giornaliero è del 6,2% (il valore medio annuo è pari a 99,95%). Dall’andamento della volatilità dei rendimenti emerge che la volatilità media giornaliera risulta pari a 3,16% e quella media annua pari a 50,99%. I rendimenti del titolo hanno una distribuzione che approssima una normale con valori di asimmetria pari a -0,5 e curtosi pari a 4,41, quindi il tracciato VaR giornaliero stima adeguatamente le massime perdite potenziali. Infatti, come si vede anche dal grafico, il numero di sottostime (con medie mobili esponenziali) delle massime perdite giornaliere realizzate sono inferiori ai i casi previsti di errore rispetto ai dati osservati circa 22 su 37 (ad un livello di confidenza del 95%).
Possono interessarti anche questi articoli :
-
I milionari di internet
Dieci storie di chi è diventato milionario dal nulla, grazie a buone idee e intuizioni, trasformate in successi commerciali globali attraverso internet. Leggere il seguito
Il 27 dicembre 2014 da Metallirari
ECONOMIA, INVESTIMENTI, SOCIETÀ -
A futura memoria..
"Configurazioni di Borsa" del genere raramente si vedono nella Storia Ecco dunque qualche grafico "a futura memoria"... E non è finita... Dow... Leggere il seguito
Il 04 dicembre 2014 da Beatotrader
ECONOMIA, SOCIETÀ -
3 buone ideee che hanno reso milioni
Per un giovane imprenditore esiste la grande opportunità di poter sfidare lo status quo per costruire il mondo come pensa che dovrebbe essere. Le tre storie... Leggere il seguito
Il 07 novembre 2014 da Metallirari
ECONOMIA, INVESTIMENTI, SOCIETÀ -
Wall Street: pausa di riflessione, o …
Gli indici Usa interrompono il recupero The Travelers al massimo storico, bene anche J J e Merck. In calo verticale Boeing, giù Amex e Goldman Sachs. Sul... Leggere il seguito
Il 23 ottobre 2014 da Pukos
ECONOMIA, FINANZE -
Wall Street … e tre
Il Nasdaq vola Molto bene Intel, Chevron e Unitedhealth, mentre terminano in rosso Coca Cola, Ibm e McDonald’s. Sul Nasdaq ancora in luce il comparto biotech. Leggere il seguito
Il 22 ottobre 2014 da Pukos
ECONOMIA, FINANZE -
Ancora falsi account Google ai danni di utenti IT (16 ottobre)
Sempre molto grande il numero di pagine web che propongono falsi layout di login a servizi webmail ma anche a generici login a servizi forniti in rete da note... Leggere il seguito
Il 16 ottobre 2014 da Faweb
ECONOMIA, INFORMATICA, TECNOLOGIA