Il rendimento medio giornaliero risulta pari a 0,09% (quello medio annuo pari a 33,12%), e la stima del VaR medio giornaliero è del 3% (il valore medio annuo è pari a 48,39%). Dall’andamento della volatilità dei rendimenti emerge che la volatilità media giornaliera risulta pari a 1,53% e quella media annua pari a 24,69%. I rendimenti del titolo hanno una distribuzione che approssima una normale, quindi il tracciato VaR giornaliero stima adeguatamente le massime perdite potenziali. Infatti, come si vede anche dal grafico, il numero di sottostime (con medie mobili esponenziali) delle massime perdite giornaliere realizzate sono inferiori ai i casi previsti di errore rispetto ai dati osservati circa 22 su 53 (ad un livello di confidenza del 95%).
Fonte: elaborazione su dati Yahoo finanza
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