Stress Solvency Test II: come è strutturato?

Lo Stress Solvency Test II è un questionario che è stato introdotto a partire dal 30 aprile dall'Eiopa, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, con il preciso obiettivo di valutare la capacità del settore assicurativo di riuscire a fronteggiare le situazioni più avverse e che tutte le compagnie assicurative sono obbligate a presentare presso le autorità competenti.

Al momento della pubblicazione di tale questionario sono state rese note anche le specifiche tecniche dello Stress Solvency Test II, che sono in grado di determinare con maggiore dettaglio il valore delle attività, del Solvency Capital Requirement, del Minimum Capital Requirement, dei fondi propri e delle passività delle aziende coinvolte.

Lo Stress Solvency Test II è composto da due parti: la prima è stata denominata "core" e riguarda principalmente la resilienza finanziaria; al suo interno le compagnie assicurative devono riportare i dati relativi alla loro attività nei momenti di shock come, ad esempio, i rischi catastrofali, le riserve insufficienti la mortalità e la longevità.

Il secondo modulo, invece, è stato denominato "low-yield module" e si occupa di testare le conseguenze che possono verificarsi all'interno del settore asicurativo nel momento in cui il mercato è caratterizzato dalla presenza di una percentuale molto bassa di tassi di interesse per un periodo di tempo piuttosto prolungato.

All'interno del test, inoltre, è prevista anche una sezione dedicata ad alcune domande specifiche sulle attività delle agenzie che operano in materia di assicurazione non appena vengono a contatto con delle situazioni di shock del sistema.