Stress test possibili scenari

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I regolatori europei hanno effettuato gli stress test bancari sottoponendo ciascuno dei 91 gruppi monitorati a tre possibili scenari. A spiegarlo è - riferisce l’agenzia Bloomberg - un documento del Comitato dei Supervisori che ha gestito gli “esami” degli istituti di credito.
Nel primo caso, dunque, sono stati calcolati i livelli di capitalizzazione (secondo il Tier 1 Capital ratio) necessari alle compagnie per mantenersi in condizioni di sicurezza, sul riferimento del contesto economico che si ipotizza per il 2011. In un secondo scenario è stato preso invece in considerazione un quadro più pessimistico; infine, nel terzo caso, si è inclusa anche la possibilità di shock derivanti dai debiti sovrani.
Quest’ultima possibilità, in particolare, prevede un contesto di netto peggioramento delle condizioni delle finanze pubbliche dei Paesi dell’Eurozona: in pratica si tratta del più volte minacciato “contagio” della Grecia nei confronti di altri Stati che sono considerati più a rischio. Va detto, tuttavia, che sebbene il terzo scenario ipotizzi una nuova ondata di crisi debitoria, non viene presa in nessun caso in considerazione la possibilità di default da parte di uno degli Stati che adottano la moneta unica.
Una volta pubblicati i dati, le banche che avranno dei Tier-1 ratios inferiori al 6% potranno specificare a quanto ammontino le ricapitalizzazioni che dovrebbero effettuare per far fronte a ciascuno dei tre scenari.
Dott Fabio Troglia
fabio.troglia@gmail.com
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