Prima era un'errore poi...

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La Securities and Exchange Commission sta esaminando alcuni sistemi di trading ultra-veloce, sospettati di aver agevolato la destabilizzazione dei mercati dello scorso 6 maggio. Si tratta dei cosiddetti "high frequency trading systems”, capaci di migliaia di transazioni al minuto, che terrorizzarono le Borse in quel giovedì: a Wall Street 700 punti base furono bruciati e poi recuperati, ma dopo aver toccato inizialmente il fondo con un meno 1.000 punti nell’indice Dow Jones (863 miliardi di dollari andati in fumo in 20 minuti, con 1,1 miliardi di transazioni).
La maggior parte delle transazioni condotte oggi nei mercati azionari è realizzata infatti da computer programmati per compiere operazioni in automatico rispondendo a input precisi basati sul mutamento di una lunga serie di variabili. Questi software sono in grado di compiere le operazioni in minime frazioni di secondo rendendo così impossibile qualsiasi controllo da parte di un osservatore con tempi di risposta “umani”.
La Sec, però, vuole tentare di vederci chiaro. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le indagini si basano sui dati forniti dalla Nanex LLC, un provider di dati borsistici dell’Illinois che ha presentato ai regolatori una serie di documenti che comproverebbero l’azione volontaria tesa a manipolare i mercati, orchestrata da alcuni speculatori. Per ora, tuttavia, un portavoce della Sec ha preferito non commentare la notizia.
Dott Fabio Troglia
fabio.troglia@gmail.com
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