Risk management - Titolo Eni

La valutazione del titolo Eni (dal 05/06/2009 al 01/06/2012)
Il rendimento medio giornaliero risulta pari a -0,02% (quello medio annuo pari a -5,88%), e la stima del VaR medio giornaliero è del 3,16% (il valore medio annuo è pari a 51,03%). Dall'andamento della volatilità dei rendimenti emerge che la volatilità media giornaliera risulta pari a 1,61% e quella media annua pari a 26,03%. I rendimenti del titolo hanno una distribuzione che approssima una normale con valori di asimmetria pari a -0,29 e curtosi pari a 2,29, quindi il tracciato VaR giornaliero può stimare adeguatamente le massime perdite potenziali. Infatti, come si vede anche dal grafico, il numero di sottostime (con medie mobili esponenziali) delle massime perdite giornaliere realizzate sono inferiori ai casi previsti di errore rispetto ai dati osservati, circa 18 su 37 (ad un livello di confidenza del 95%).Fonte: elaborazione su dati Yahoo finanza
Fonte: elaborazione su dati Yahoo finanza
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